Les valeurs du Bitcoin et du dollar américain partagent une relation inverse

Les propriétés fondamentales idiosyncratiques partagées par diverses métriques Bitcoin sont à l'étude depuis quelques années. Une étude récente menée par Sukkur IBA University a plongé dans quelques-unes de ces mesures, tout en effectuant une analyse corrélationnelle complète entre les retours Bitcoin, le volume des échanges, la volatilité et le dollar américain.
L'étude a été facilitée en utilisant le Bitcoin Sentiment Index (BSI) et ses métriques associées. Maintenant, le rapport suggère que sur les marchés Bitcoin, les sentiments des investisseurs portent diverses valeurs fondamentales qui sont directement liées au type de sentiment, y compris les tweets, le volume de recherche, les actualités Google, etc. L'indice BSI a été construit via le volume de recherche Google comme moyen pour comprendre les sentiments des investisseurs envers Bitcoin.
Après avoir utilisé le modèle de régression OLS, qui est souvent utilisé pour analyser l'impact du BSI construit sur les retours Bitcoin, le volume des échanges et la volatilité intégrée des retours Bitcoin, il a été observé que le BSI peut prédire les mesures susmentionnées.
Les données empiriques issues du test ont noté une relation inverse entre BSI et la volatilité de Bitcoin, ce qui impliquait l'activation du trading de bruit sur le marché du Bitcoin.
Cependant, l'ARDL ou le modèle de retard distribué autorégressif (ARDL) ont enregistré les résultats les plus intéressants. Les

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