Le Bitcoin réduit de moitié pourrait ne pas être évalué selon la CZ de Binance

Le Bitcoin a subi une perte majeure en quelques heures le 19 février, ce qui a entraîné son prix sous la résistance de 10 000 $. Le plus grand atout a été d'avoir une crête et des mouvements de type creux avec 10 000 $ comme point moyen. Le 19 février, la pièce a enregistré une baisse globale de 6,28% au cours de laquelle le prix du BTC est passé de 10 214,98 $ à 9 573,74 $.

Source: BTC / USD sur TradingView

Selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao, il existe une barrière psychologique aux chiffres ronds, comme actuellement au prix de 10 000 $. En raison de cette barrière, il y a des fluctuations de prix.

CZ, qui est apparu dans une interview avec BlockTV, a parlé des facteurs contribuant au prix. Il a également présenté des arguments pour expliquer pourquoi il pense que la pièce du roi n'est pas incluse dans la moitié.

CZ a ajouté:

«La réduction de moitié devrait avoir deux impacts différents. Historiquement, nous avons vu le prix d'impact de moitié positivement. Un événement historique ne prédit pas nécessairement des événements futurs, alors ne le prenez pas trop à la lettre. »

Zhao a exprimé que les niveaux psychologiques avaient plus à jouer dans la définition du prix du BTC. La réduction de moitié réduira l'offre de BTC, mais à l'inverse, les adoptants de la crypto-monnaie augmentent chaque jour, donc théoriquement, cela devrait avoir un impact positif sur le prix.

Cependant, il y a eu des débats réguliers sur la réduction de moitié du Bitcoin alors que le marché change constamment de forme. Le fournisseur de données Skew a fait allusion à un manque de `` pli '' ou de changements drastiques dans la volatilité du Bitcoin. Afin d'identifier ce «kink», les investisseurs envisagent de se concentrer sur la structure des termes de volatilité implicite de l'actif via le marché des options.

Skew avait déclaré :

«Le marché des options BTC nous raconte une histoire intéressante: il n'y a pas de pli dans la structure des termes de volatilité implicite pour l'échéance pertinente (20 juin). Cela signifie que le marché des options n'anticipe PAS de volatilité accrue à cette époque! »

Source: Skew

Le pli correspondait à l'échéance de mars 2020, qui indiquait une volatilité relative accrue pendant cette période, et non au deuxième trimestre 2020. Cependant, ce n'était pas le cas dans le cas d'une augmentation présumée des anticipations de volatilité pour la réduction de moitié . Dans un tel scénario, soit le marché des options BTC pensait que la réduction de moitié était tarifée, soit le marché des options en lui-même était «très inefficace».